日経225miniシステムトレード~Quail~andMore

「日経225mini寄り引け+αトレードシステム~Quail~」のサブブログです。メインブログの「日中寄り引け」取引において取引枚数0枚の時にシグナルを公開します。

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トレード戦略「寄り引け0枚の時」について~トレードシステムの説明~

トレード戦略「寄り引け0枚の時」について

【投資方針(システム)について】 

 サブブログでのトレードシステムの詳細について説明します。

 

 取引は日経225mini先物期近を対象とします。

 

 説明中の日中寄り引けはメインブログ「日経225mini寄り引け+αトレードシステム~Quail~」で採用している戦略名です。

 メインブログのシステムについて

 

 当ブログでのシステムの戦略名は寄り引け0枚の時という名前にしました(そのまんま・・・)。

 

 

 以下に詳しい説明を書きますが「詳しい説明はいらん。簡単に説明して」という方に向けて(笑)説明すると・・・

 

「日中寄り引け」が「0枚取引」の時にシグナル反転でIN、LC幅は350円固定、利益確定幅は「日中寄り引け」のLC幅+5円とする。

 

です(^^)。

 

 

 

 では、詳しく説明します。

 

 

概要:

 メインブログの「日中寄り引け」取引において「0枚取引」の日に取引します。

 8:45の寄りで成行発注&15:15の引けで成行決済します。

 

「0枚取引」について:

 メインブログの日中寄り引け取引には取引枚数0枚というシグナルがあります。

 これはメインブログのLC後の世界のシグナルを出すためで、この場合は「日中寄り引け」は取引無しという意味合いになります。

 この「0枚取引」の日に当ブログの寄り引け0枚の時のシグナルが公開されます。

 

ロスカット(LC)幅:

 ロスカット幅は350円で設定します(固定)。

 

利益確定幅:

 メインブログでは利益確定は採用していませんが寄り引け0枚の時では利益確定を50円~295円の間で設定します。

 これは「日中寄り引け」システムのLC幅に5円プラスした数字となります。

 

当システムにおける利益確定:

 通常、利益確定をしたい時は確定させたい価格で指値注文することが多いと思います。その場合指値価格に一瞬だけタッチし、ごく少量の枚数のみ約定するケースでは、注文枚数全てを決済できないことがあります。

 

 分析に使用する過去データは基本的にその時の現在値であるためバックテストでは一部枚数の約定は再現できません。

 そのため、「寄り引け0枚の時」では利益確定価格トリガー価格とし、トリガー価格にタッチしたら成行決済します。こうすることで一部約定のリスクが減ると考えます。

 

 成行決済するため、"買い気配値"と"売り気配値"の価格差の関係でトリガー価格より常に5円不利な価格で約定します。

 例えば、買いポジションを持っていて30,000円がトリガー価格の場合、現在値が30,000円になった瞬間に成行注文すると売却約定価格は29,995円となります(取引量の関係でこのとおりにならない場合もあります)。

 

シグナル発生率と勝率:

 1枚以上を取引するシグナルが発生する確率は、バックテスト(約10年)を参考にすると25%ほどです。

 勝率は60%強くらいです。

 

取引枚数:→2021年5月8日に追記あり

 2枚or4枚で設定します。

 

 各取引枚数の出現率は以下のとおりです

 2枚・約85%   4枚・約15%

 

 

2021年5月8日追記------------------------------------

 

 取引枚数のロジックを見直しました。

 シグナル出現のロジックに変更はありませんので、バックテスト上の「1枚以上を取引するシグナルが発生する確率」と「勝率」に変更はありません。

 

変更前の出現率:2枚・約85%   4枚・約15%

変更後の出現率2・約43%   5・約57%

 

 4枚取引が5枚取引に変更され、5枚取引の出現率が57%と大きく増えました。

 全体の取引枚数も増えることとなります。

 

追記ここまで----------------------------------------

 

 

 以上、「寄り引け0枚の時」について説明しました。

 

 最後まで読んでいただき、ありがとうございましたm(__)m